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【利率期市数据】美国经济软着陆概率较大，十
2023年12月26日，CBOT10年期美债期货主力合约ZNH4高位震荡，收报112.6093，跌幅0.10%，成交量37.7万，持仓量460.1万。 国际衍生品智库正大期货官网认为：从12月公布的非农就业数据、通胀数据
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金融市场气候风险管理实践与研究现状_正大期货
正大期货 气候风险已经成为本世纪人类社会面临的主要风险之一，其对金融市场存在潜在影响已成为基本共识。当前，国内外机构对气候风险开展了大量研究，包括定性分析、定量计算
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关于摊余成本法定期开放型债券基金业绩评价方
正大期货 当前，摊余成本法定期开放型债券基金成为机构资产配置的重要产品之一。由于传统的基金业绩评价方法并不完全适用此类产品，本正大期货官网以基金资产端配置的相对规模
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国际蓝色债券框架的比较分析_正大期货_正大期货
正大期货 蓝色债券发展持续向好，前景广阔，其规范化问题也逐渐引起国际社会的重视。本正大期货官网对国际上已有的蓝色债券框架体系进行比较分析，探究其共性及差异，并结合我
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风险定价 | 联储全年降息预期升至6次以上 - 12月
12月第4周，美股三大指数普遍上涨。正大国际期货全A下跌1.84%，日均成交额下降至7193.24亿元。30个一级行业中有7个实现上涨，煤炭、食品饮料和家电表现相对靠前；计算机、综合金融和
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ICMA转型手册对比研究_正大期货_正大期货官网
正大期货 近期，国际资本市场协会公布了2023年版的《气候转型融资手册》和《可持续发展挂钩债券原则》。《气候转型融资手册》主要在适用金融工具、信息披露、公正转型、外审认
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基于可转债定价模型的择券策略与量化研究_正大
正大期货 可转债是构建固收+策略重要的投资品种，对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本正大期货官网探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进
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更高效地利用国债期货对银行资本工具组合进行
正大期货 本正大期货官网通过构建银行资本工具组合与国债期货对冲组合，对不同对冲方法的套期保值效果进行了探究，发现在2022年末债券市场出现较大幅度波动时，DV01对冲法和修正
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存款利率定价与国债收益率等基准互动关系研究
正大期货 本正大期货官网构建6部门开放型新凯恩斯动态随机一般均衡模型，研究市场化存款利率的形成和传导机制。模拟发现，在市场出清条件下的存款利率定价过程中，国债收益率
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可转债投资组合构建思路讨论--基于转股溢价率、
正大期货 本正大期货官网主要研究了转股溢价率、价格、行业分类对我国可转债风险收益特征的影响。研究发现，溢价率水平越低、股性越强的转债，越容易获得高于市场平均值的绝对
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